PortfoliosLab logo
Сравнение AE50.DE с ^STOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AE50.DE и ^STOXX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности AE50.DE и ^STOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.53%
-6.42%
AE50.DE
^STOXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AE50.DE:

0.74

^STOXX:

0.64

Коэф-т Сортино

AE50.DE:

1.09

^STOXX:

0.93

Коэф-т Омега

AE50.DE:

1.13

^STOXX:

1.12

Коэф-т Кальмара

AE50.DE:

1.11

^STOXX:

0.93

Коэф-т Мартина

AE50.DE:

3.00

^STOXX:

2.95

Индекс Язвы

AE50.DE:

2.76%

^STOXX:

2.26%

Дневная вол-ть

AE50.DE:

11.08%

^STOXX:

10.30%

Макс. просадка

AE50.DE:

-32.20%

^STOXX:

-61.04%

Текущая просадка

AE50.DE:

-5.01%

^STOXX:

-3.77%

Доходность по периодам

С начала года, AE50.DE показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции AE50.DE превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 11.27% против 4.28% соответственно.


AE50.DE

С начала года

0.68%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

-3.84%

1 год

7.98%

5 лет

7.89%

10 лет

11.27%

^STOXX

С начала года

0.11%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

-1.63%

1 год

6.39%

5 лет

3.89%

10 лет

4.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AE50.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AE50.DE, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.150.02
Коэффициент Сортино AE50.DE, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.290.11
Коэффициент Омега AE50.DE, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.031.01
Коэффициент Кальмара AE50.DE, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.150.02
Коэффициент Мартина AE50.DE, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.400.05
AE50.DE
^STOXX

Показатель коэффициента Шарпа AE50.DE на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^STOXX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AE50.DE и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.15
0.02
AE50.DE
^STOXX

Просадки

Сравнение просадок AE50.DE и ^STOXX

Максимальная просадка AE50.DE за все время составила -32.20%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE50.DE и ^STOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-11.46%
-11.15%
AE50.DE
^STOXX

Волатильность

Сравнение волатильности AE50.DE и ^STOXX

Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что AE50.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.98%
2.77%
AE50.DE
^STOXX