PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AE50.DE с ^STOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AE50.DE с ^STOXX

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX).

AE50.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 50. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AE50.DE или ^STOXX.

Корреляция

Корреляция между AE50.DE и ^STOXX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AE50.DE и ^STOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
80.95%
34.96%
AE50.DE
^STOXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AE50.DE:

0.14

^STOXX:

0.26

Коэф-т Сортино

AE50.DE:

0.24

^STOXX:

0.33

Коэф-т Омега

AE50.DE:

1.03

^STOXX:

1.05

Коэф-т Кальмара

AE50.DE:

0.09

^STOXX:

0.16

Коэф-т Мартина

AE50.DE:

0.37

^STOXX:

0.69

Индекс Язвы

AE50.DE:

4.39%

^STOXX:

3.86%

Дневная вол-ть

AE50.DE:

15.09%

^STOXX:

14.71%

Макс. просадка

AE50.DE:

-32.20%

^STOXX:

-61.04%

Текущая просадка

AE50.DE:

-6.47%

^STOXX:

-4.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AE50.DE показывает доходность 5.28%, а ^STOXX немного выше – 5.52%. За последние 10 лет акции AE50.DE превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 8.22% против 2.88% соответственно.

AE50.DE

С начала года

5.28%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

4.70%

1 год

2.18%

5 лет

12.74%

10 лет

8.22%

^STOXX

С начала года

5.52%

1 месяц

10.01%

6 месяцев

5.04%

1 год

3.85%

5 лет

9.26%

10 лет

2.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AE50.DE и ^STOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AE50.DE
Ранг риск-скорректированной доходности AE50.DE, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AE50.DE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE50.DE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE50.DE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE50.DE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE50.DE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
^STOXX
Ранг риск-скорректированной доходности ^STOXX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AE50.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AE50.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа ^STOXX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AE50.DE и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.39
0.49
AE50.DE
^STOXX

Просадки

Сравнение просадок AE50.DE и ^STOXX

Максимальная просадка AE50.DE за все время составила -32.20%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE50.DE и ^STOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.11%
-1.12%
AE50.DE
^STOXX

Волатильность

Сравнение волатильности AE50.DE и ^STOXX

Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеют волатильность 8.54% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.54%
8.22%
AE50.DE
^STOXX